هفته منتهی به سه‌شنبه 14 دسامبر 2021

تحلیل عمومی جریان نقدینگی بازار FX

در کل در هفته گذشته 170 میلیون دلار به ارزش موقعیت های خرید ارزهای مقابل دلار افزوده شده و 4.17 میلیارد دلار نیز از ارزش موقعیت های باز فروش ارزهای مقابل دلار کاسته شد. به این ترتیب در هفته گذشته مجموعاً و به صورت خالص حدود 4.3 میلیارد دلار ارزهای مقابل دلار خریداری شده اند و در کل شاهد خروج سرمایه 4 میلیارد دلاری از بازار FX بوده ایم.

بيشترين افزايش ها و كاهش ها

بر حسب درصد و در مقایسه با هفته قبل، بیشترین افزایش پوزیشن های خرید مربوط به دلار نیوزیلند با 4.6% و بیشترین افزایش پوزیشن های فروش نیز مربوط به شاخص دلار با 33.6% می باشد.

بر جسب درصد و در مقایسه با هفته قبل، بیشترین کاهش پوزیشن های خرید مربوط به فرانک با 27.7% و بیشترین کاهش پوزیشن های فروش نیز مربوط به ین با 18.4% می باشد.

از نظر ارزش دلاری، بیشترین افزایش در پوزیشن خالص سفته بازان روی یورو با 2.1 میلیارد دلار مشاهده شده و بیشترین کاهش نیز در پوزیشن خالص سفته بازان روی طلا با 1.550 میلیارد دلار رصد شده است.

جداول تحلیلی:

جدول شماره 1: درصد تغییرات خرید و فروش سفته بازان نسبت به هفته گذشته

در این جدول، در ردیف مربوط به هر ارز یا کالا عملیات هفته گذشته سفته ­بازان بزرگ در زمینه قراردادهای خرید و فروش به صورت تغییرات بر حسب درصد نسبت به هفته گذشته به تصویر کشیده شده است. در ستون B/S نیز نسبت قراردادهای خرید باز به قراردادهای فروش باز آورده شده که می­تواند نمایی از نظر عمومی و کلی سفته ­بازان بزرگ نسبت به ارز یا کالای مربوطه را نمایان سازد.

جدول شماره 2: ارزش دلاری پوزیشن خالص سفته بازان و درصد تغییرات آن نسبت به هفته گذشته

توضیح:

در این جدول، ارزش خالص پوزیشن سفته بازان روی بازارهای مختلف بر حسب دلار و بر مبنای ارزش قراردادها و سپس تغییرات این ارزش خالص در طول هفته گذشته به تصویر کشیده شده است. این جدول نیز به نوبه خود در تشخیص جهت جریان پول سفته بازانه بسیار موثر و کارآ می باشد.

جدول شماره 3: برآورد ورود و خروج پول به بازار آتی FX نسبت به هفته گذشته

توضیح:

در این جدول، میزان ورود (اعداد مثبت) و یا خروج (اعداد منفی) پول از سوی سفته بازان به موقعیت های خرید در برابر دلار (سمت چپ)، موقعیت های فروش در برابر دلار (سمت راست) و کل بازار به صورت تجمیعی (وسط) نمایش داده می شود. در صورتی که پول وارد شده به بازار به صورت کلی افزایش یابد، انتظار افزایش دامنه نوسانات می رود و طبیعتاً کاهش سرمایه درگیر در بازار از سوی سفته بازان می تواند منجر به کاهش دامنه نوسانات و/یا آغاز حرکات خلاف روند بشود.

جدول شماره 4: تحلیل جهت

توضیح:

در این جدول، روند هر نماد بر اساس میانگین های متحرک به همراه موقعیت های باز و شاخص COT بازیگران تجاری قرار داده می شود.

اگر در یک نماد شاخص COT عددی بالای 80% را نشان بدهد، سیگنال خرید صادر می شود. این سیگنال وقتی تقویت می شود که روند صعودی باشد و موقعیت های باز نیز رو به کاهش باشد. برای تریگرگیری، نیازمند تایید الگوهای شمعی روزانه هستیم.

اگر در یک نماد شاخص COT عددی پایین 20% را نشان بدهد، سیگنال فروش صادر می شود. این سیگنال وقتی تقویت می شود که روند نزولی باشد و موقعیت های باز نیز رو به افزایش باشد. برای تریگرگیری، نیازمند تایید الگوهای شمعی روزانه هستیم.