هفته منتهی به سه‌شنبه 18 ژانویه 2022
تحلیل عمومی جریان نقدینگی بازار FX
در کل در هفته گذشته 1.856 میلیارد دلار از ارزش موقعیت‌های خرید ارزهای مقابل دلار و 7 میلیارد دلار نیز از ارزش موقعیت‌های باز فروش ارزهای مقابل دلار کاسته شد. به این ترتیب در هفته گذشته مجموعاً و به صورت خالص حدود 5.5 میلیارد دلار ارزهای مقابل دلار خریداری شده‌اند و در کل شاهد خروج سرمایه حدوداً 9 میلیارد دلاری از بازار FX بوده‌ایم.
بيشترين افزايش ها و كاهش‌ها
بر حسب درصد و در مقایسه با هفته قبل، بیشترین افزایش پوزیشن‌های خرید مربوط به پوند با 30% و بیشترین افزایش پوزیشن‌های فروش نیز مربوط به طلا با 6.6% می‌باشد.
بر جسب درصد و در مقایسه با هفته قبل، بیشترین کاهش پوزیشن‌های خرید مربوط به فرانک با 79.8% و بیشترین کاهش پوزیشن‌های فروش نیز مربوط به پوند با 33% می‌باشد.
از نظر ارزش دلاری، بیشترین افزایش در پوزیشن خالص سفته‌بازان روی یورو با 2.6 میلیارد دلار مشاهده شده و بیشترین کاهش نیز در پوزیشن خالص سفته‌بازان روی طلا با 1 میلیارد دلار رصد شده است.
جداول تحلیلی:
جدول شماره 1: درصد تغییرات خریدوفروش سفته‌بازان نسبت به هفته گذشته
در این جدول، در ردیف مربوط به هر ارز یا کالا عملیات هفته گذشته سفته‌بازان بزرگ در زمینه قراردادهای خریدوفروش به صورت تغییرات بر حسب درصد نسبت به هفته گذشته به تصویر کشیده شده است. در ستون B/S نیز نسبت قراردادهای خرید باز به قراردادهای فروش باز آورده شده که می‌تواند نمایی از نظر عمومی و کلی سفته‌بازان بزرگ نسبت به ارز یا کالای مربوطه را نمایان سازد.
جدول شماره 2: ارزش دلاری پوزیشن خالص سفته بازان و درصد تغییرات آن نسبت به هفته گذشته
توضیح:
در این جدول، ارزش خالص پوزیشن سفته‌بازان روی بازارهای مختلف بر حسب دلار و بر مبنای ارزش قراردادها و سپس تغییرات این ارزش خالص در طول هفته گذشته به تصویر کشیده شده است. این جدول نیز به نوبه خود در تشخیص جهت جریان پول سفته‌بازانه بسیار موثر و کارآ می باشد.
جدول شماره 3: برآورد ورود و خروج پول به بازار آتی FX نسبت به هفته گذشته
توضیح:
در این جدول، میزان ورود (اعداد مثبت) و یا خروج (اعداد منفی) پول از سوی سفته‌بازان به موقعیت‌های خرید در برابر دلار (سمت چپ)، موقعیت‌های فروش در برابر دلار (سمت راست) و کل بازار به صورت تجمیعی (وسط) نمایش داده می‌شود. در صورتی که پول وارد شده به بازار به صورت کلی افزایش یابد، انتظار افزایش دامنه نوسانات می رود و طبیعتاً کاهش سرمایه درگیر در بازار از سوی سفته بازان می‌تواند منجر به کاهش دامنه نوسانات و/یا آغاز حرکات خلاف روند بشود.
جدول شماره 4: تحلیل جهت
توضیح:
در این جدول، روند هر نماد بر اساس میانگین‌های متحرک به همراه موقعیت‌های باز و شاخص COT بازیگران تجاری قرار داده می‌شود.
اگر در یک نماد شاخص COT عددی بالای 80% را نشان بدهد، سیگنال خرید صادر می شود. این سیگنال وقتی تقویت می‌شود که روند صعودی باشد و موقعیت‌های باز نیز رو به کاهش باشد. برای تریگرگیری، نیازمند تایید الگوهای شمعی روزانه هستیم.