هفته منتهی به سه‌شنبه 2 نوامبر 2021

تحلیل عمومی جریان نقدینگی بازار FX

در کل در هفته گذشته حدود 1.5 میلیارد دلار از ارزش موقعیت های خرید ارزهای مقابل دلار کاسته شده و حدود 2.5 میلیارد دلار نیز از ارزش موقعیت های باز فروش ارزهای مقابل دلار کاسته شد. به این ترتیب در هفته گذشته مجموعاً و به صورت خالص حدود 1 میلیارد دلار ارزهای مقابل دلار خریداری شده اند و در کل شاهد خروج سرمایه 4 میلیارد دلاری از بازار FX بوده ایم.

بيشترين افزايش ها و كاهش ها

بر حسب درصد و در مقایسه با هفته قبل، بیشترین افزایش پوزیشن های خرید مربوط به فرانک با 15.5% و بیشترین افزایش پوزیشن های فروش نیز مربوط به پوند با 14.2% می باشد.

بر حسب درصد و در مقایسه با هفته قبل، بیشترین کاهش پوزیشن های خرید مربوط به ین با 35.4% و بیشترین کاهش پوزیشن های فروش نیز مربوط به دلار نیوزیلند با 12.5% می باشد.

از نظر ارزش دلاری، بیشترین افزایش در پوزیشن خالص سفته بازان روی یورو با 741 میلیون دلار مشاهده شده و بیشترین کاهش نیز در پوزیشن خالص سفته بازان روی نفت با 370 میلیون دلار رصد شده است.

جداول تحلیلی:

جدول شماره 1: درصد تغییرات خرید و فروش سفته بازان نسبت به هفته گذشته

توضیح:

در این جدول، در ردیف مربوط به هر ارز یا کالا عملیات هفته گذشته سفته ­بازان بزرگ در زمینه قراردادهای خرید و فروش به صورت تغییرات بر حسب درصد نسبت به هفته گذشته به تصویر کشیده شده است. در ستون B/S نیز نسبت قراردادهای خرید باز به قراردادهای فروش باز آورده شده که می­تواند نمایی از نظر عمومی و کلی سفته ­بازان بزرگ نسبت به ارز یا کالای مربوطه را نمایان سازد.

جدول شماره 2: ارزش دلاری پوزیشن خالص سفته بازان و درصد تغییرات آن نسبت به هفته گذشته

توضیح:

در این جدول، ارزش خالص پوزیشن سفته بازان روی بازارهای مختلف بر حسب دلار و بر مبنای ارزش قراردادها و سپس تغییرات این ارزش خالص در طول هفته گذشته به تصویر کشیده شده است. این جدول نیز به نوبه خود در تشخیص جهت جریان پول سفته بازانه بسیار موثر و کارآ می باشد.

جدول شماره 3: برآورد ورود و خروج پول به بازار آتی FX نسبت به هفته گذشته

توضیح:

در این جدول، میزان ورود (اعداد مثبت) و یا خروج (اعداد منفی) پول از سوی سفته بازان به موقعیت های خرید در برابر دلار (سمت چپ)، موقعیت های فروش در برابر دلار (سمت راست) و کل بازار به صورت تجمیعی (وسط) نمایش داده می شود. در صورتی که پول وارد شده به بازار به صورت کلی افزایش یابد، انتظار افزایش دامنه نوسانات می رود و طبیعتاً کاهش سرمایه درگیر در بازار از سوی سفته بازان می تواند منجر به کاهش دامنه نوسانات و/یا آغاز حرکات خلاف روند بشود.

جدول شماره 4: تحلیل جهت

توضیح:

در این جدول، روند هر نماد بر اساس میانگین های متحرک به همراه موقعیت های باز و شاخص COT بازیگران تجاری قرار داده می شود.

اگر یک نماد دارای روند صعودی باشد، موقعیت های باز آن رو به کاهش باشد و شاخص COT نیز عددی بالای 80% را نشان بدهد، سیگنال خرید صادر می شود.

اگر یک نماد دارای روند نزولی باشد، موقعیت های باز آن رو به کاهش باشد و شاخص COT نیز عددی زیر 20% را نشان بدهد، سیگنال فروش صادر می شود.